Matematické Fórum
Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.
Nástěnka
❗22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
❗04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
❗23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.
Nejste přihlášen(a). Přihlásit
#1 01. 05. 2018 20:44
kovarianční a korelační matice
Dobry den, potrebuji poradit s prikladem - viz. obrazky.
Nejak nechapu jak jsme dostali kovariancni a korelacni matici. Nejdrive mame zadanou tabulku s vynosnosti a rizikem (obr. 1), dale jako reseni potom mam kovariacni matici (obr. 2) a korelacni matici (obr. 3.)
Jak dostanu data v maticich? Vypocita se to pomoci prvni tabulky tedy vynosnosti a rizika?? Nebo jak dostanu data do zbyvajicich tabulek, matic???
Dekuji moc za odpoved!! 
Offline
#2 29. 05. 2018 14:51
- OndrasV
- Místo: Praha
- Příspěvky: 513
- Škola: VŠE (1997-2004), FEL (2014-??)
- Pozice: mudrlant
- Reputace: 31
Re: kovarianční a korelační matice
↑ filipek: Z toho, co jsi ukázal ze zadání, dokážu spočítat kovariační matici, když mám tabulku 1. a tab. 3 (korelační matice). Prvky kovarianční matice pak dostaneme následovně. Např. kovariaci CP6 a CP7 dostanu tak, že korelační koeficient CP6 a CPZ vynásobím směrodatnými odchylkami pro CP6 a CP7. Prvky na diagonále jsou vždy druhá mocnina rizika (směrodatná odchylka 
).
Offline