Matematické Fórum

Měl jsem za úkol testovat paritu kupní síly a aplikoval jsem Johansenův test kointegrace na časové řady spotřebitelských cen a měnového kurzu. Bylo mi sděleno, že jsem zapomněl testovat kointegrační rezidua na normalitu a autokorelaci. Tu normalitu bych ještě možná pochopil, byť tedy si tím jist nejsem, ale vůbec nechápu, proč bych měl testovat kointegrační rezidua na sériovou korelaci. Proces kointegračních reziduí podle mého názoru nemusí být IID (WN). Naopak to bývá nějaký stacionární proces typu AR(p). Může mi někdo poradit, co měl vlastně školitel na mysli, když mi tyto věci vytknul? Vůbec to teď nechápu. Díky všem za cenné rady.