Matematické Fórum

Prosím o radu s částí c) níže uvedeného příkladu. Nějak jsem se zasekla... Díky. :o)

Ve snaze vyhnout se pokud možno riziku (resp. toto riziko zmírnit) jste se rozhodli investovat svých 30 mil. Kč do dvou investic takto: do investice první 12 mil. Kč (její očekávaná výnosnost je 10%) a do investice druhé 18 mil. Kč (její očekávaná výnosnost je 6%). Experti zabývající se finančním investováním určili rizikovost první investice (měřeno směrodatnou odchylkou výnosnosti) hodnotou 5, u druhé investice analogicky hodnotou 4. Vztahy mezi výnosností první a druhé investice byly určeny koeficientem korelace ve výši minus 0,32.
Stanovte:
a) riziko tohoto portfolia a vyjádřete směrodatnou odchylkou portfolia,

= 2,58611678

b) zda je rizikovost našeho portfolia vyšší (nižší) než vážený průměr rizik jednotlivých investic v portfoliu a odpověď zdůvodněte příslušným propočtem.
= 4,4        riziko našeho portfolia se snížilo

c) porovnejte, zda je toto portfolio rizikovější (méně rizikové) než jiné portfolio se směrodatnou odchylkou 3 a očekávanou výnosností 9 a prokažte příslušným propočtem.

Výsledek má být VK = 0,340278523 - naše investice je rizikovější, bohužel se mi k tomuto číslu nedaří přiblížit.