Matematické Fórum

To by bylo nejlepsi videt ty data, takhle se spatne hada.

Dival jsem se na ty data a moc pekne to nevypada, ony vetsinou ekonomicke data moc pekne nevychazeji. Taky by se hodilo mit vic pozorovani, nekteri autori uvadeji, ze minimum se pohybuje kolem 50 pozorovani. Cim vic, tim ale lip.

Pokud chces delat predikce, tak nedoporucuji klasickou regresni analyzu, ale pouzit nejakou pokrocilejsi metodu casovych rad. Regresni analyza je dobra, pokud chces modelovat nejake vztahy mezi promennymi, ale na predikce se nehodi. Zrovna v tvem pripade bys mozna nasla nejaky polynom vysokeho stupne, ktery by data dobre vysvetloval, ale problem je s konci polynomu, ktere vetsinou "utecou" nekam do extremnich hodnot. Kdyz jsem pouzil jednu proceduru, ktera vraci odhadovany stupen polynomu, tak mi kazde kriterium vratilo jinou hodnotu (3,11,17,20) - muzes to zkusit, jak dobre to data vysvetluje.

Jak jsem ale psal, lepsi je pouzit nejakou metodu z casovych rad. Ja jsem pouzil SARIMA model, ktery mi teda urcil, ze se jedna o

ARIMA(1,0,0)(1,0,0)[12] with non-zero mean

Prepisu-li to do matematematicke formule, jedna se o model:



tedy

Predikce soucasne hodnoty () tedy pocitame na zaklade pozorovani z minuleho mesice, minuleho roku a pred 13. mesici.

Koeficienty dopadly takto:


Obrazek vypada nejak takto:


(Modra krivka je odhad stredni hodnoty, oranzovy pas by mel byt tusim 80% interval spolehlivosti pro stredni hodnotu a zluty pas 95% interval spolehlivosti).

Ten dalsi mesic (prosinec 2012) je predikce .

Ted zalezi, jestli to mas jako jednorazovou ulohu, takze ti staci vysledek nebo s tim budes pracovat casteji. V druhem pripade by bylo asi fajn si nastudovat nejakou literaturu, popripade zapsat nejaky predmet zabyvajici se casovymi radami. Je tam toho vazne hodne na hrani a existuje milion zpusobu, jak k te rade pristupovat. Toto je jen jeden z nich.