Matematické Fórum

Zkus Google, první odkaz vede na wikipdii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_ro … podobnosti

↑ fr88styl8:

Distribuční funkce je neuričtým integrálem hustoty pravděpodobnosti přes parametr, na který je pravděpodobnost rozdělena. Jelikož je hustota pravděpodobnosti nezáporná funkce, tak distribuční funkce musí být nutně neklaesající. Když si ji označím jako F(t) tak by mělo platit, že pravděpodobnost, že zkoumaná velična padne do interalu (t1,t2) je F(t2) - F(t1). Pozn: V tomto případě musí být t2 větší než t1.

No ta definice na te Wiki je popravdě poněkud zvláštní (co když mám pravděpodobnostní rozdělení definované jen na intervalu 0..1 a ne na -nekonečno, +nekonečno ????). Koneckonců je to jedno, protože jediné k čemu slouží distribuční funkce je to, že porovnáváš její hodnotu pro 2 různé hodnoty parametru. Takže když počítám rozdíl distribučních funkcí pro hodnodu x1 a x2, tak se ta hodnota distr. funkce v mínus nekonečnu od sebe vždy odečte. Chci tím říct, že [F(x1) - F(-oo)] - [F(x2) - F(-oo)] = F(x1) - F(x2) . K tomu lze ale dospět rovnou když máš distribuční fukci jako neurčitý integrál a nemusíš se strachovat, že distribuční funkce není v míus nekonečnu definovaná. A teda podle té poslední věty co píšeš to chápeš dobře.

↑ rughar:Ono pravděpodobnostní rozdělení na (0,1) je zvláštním případem rozdělení na (-oo,oo), v němž je hustota pravděpodobnosti rovna 0 pro x mimo (0,1).

↑ fr88styl8:Distribuční funkce umožňuje určit pravděpodobnost, že hodnota proměnné je z konečného  intervalu (x1,x2), je možné s ní spočítat i pravděpodobnost, že hodnota náleží do intervalu (x3,oo) případně (-oo,x4).