Matematické Fórum

Mar1ska

Ahoj,
Nevěděl by někdo jak na tento příklad:
Jak bude vypadat omezený lineární regresní model příslušný neomezenému lineárnímu regresnímu modelu ( $\varepsilon _{i}$ je náhodná složka s obvyklými vlastnostmi):
$Y_{i}=\beta _{0} + \beta_{1}X1_{i}+\beta _{2}X2_{i}+\beta _{3}X3_{i}+\varepsilon _{i}$
pro test sdružené hypotézy H0 : $\beta _{1}=2, \beta _{2}-\beta _{3}=1$ . Jaké bude mít rozdělení odpovídající testová statistika v případě,
že bylo k dispozici 100 pozorování?

Předem děkuji za všechny odpovědi.

M.

Aquabellla · 27. 02. 2014 22:44

↑ Mar1ska:

Ahoj, omezený model bude vypadat takto:
$Y_{i} = \beta _{0} + 2 X_{1i} + (\beta_{3} + 1) X_{2i} + \beta_{3} X_{3i} + \varepsilon_{i}$

Po úpravě:
$Y_{i} = \beta _{0} + \beta_{3} (X_{2i} + X_{3i}) + 2 X_{1i} + X_{2i} + \varepsilon_{i}$

100 pozorování je dostatečně velké množství, proto můžeme říct, že testová statistika bude mít normální rozdělení.

Matematické Fórum

#1 24. 02. 2014 22:20 — Editoval Mar1ska (24. 02. 2014 22:23)

ekonomie omezený lineární regresní model

#2 27. 02. 2014 22:44

Re: ekonomie omezený lineární regresní model

Zápatí