Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 16. 04. 2015 22:27

TeSi
Příspěvky: 86
Reputace:   
 

Odstranění sériové korelace časové řady

Dobrý den,
jak se dá prosím odstranit autokorelace 1. řádu vyskytující se u časové řady? Pracuji v programu Gretl.

Durbin-Watsonova statistika = 1,11
Ljungův-Boxův test - p-hodnotou 0,009

Děkuji.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson