Matematické Fórum

Ahoj, prosím o pomoc s vyřešením tohoto příkladu.

Na trhu je obchodovana 5000 Kč obligace se splatnosti 6.7.2027.                   
Obligace ma pulrocni kupony se sazbou i2 = 14%           
Obligace muze byt predcasne splacena 6.1.2025 v kursu 105.       
Ke dni 8.6.2016    zaplatite za obligaci celkem 5009 Kč.                   
Koupite tuto obligaci, pokud vite, ze za posledni mesic index na dluhopisovem trhu vzrostl z 1,249 na 1,25 ?

a) Urcete skutecnou bazickou cenu obligace k 8.6.2016.                               
b) Urcete bazickou fair cenu obligace k 8.6.2016.                                                       
c) (Ne)Koupite obligaci a proc?                                      
___

a) Skutečnou bazickou cenu jsem počítala kde vzorce P = Q + I, kde Q zjišťuji, P prodejní cena obligace, I = kFc, kde k je část úrokovacího období od poslední výplaty kupónu,  F*c je kupón. Tedy:

P = 5009 Kč
k = 154/182 = 0,84615
I = 0,84615 * (5000 * 0,14/2) = 296,1538
Q = P - I = 4712,84615 (tento výsledek ale není správný)
___
Jedná se mi zejména o výpočet úrokové míry ze zadaných indexů a skutečné bazické ceny. Budu samozřejmě ráda za výpočet celého příkladu.

Předem děkuji za rady.