Matematické Fórum

m.sey · 31. 03. 2019 21:05 — Editoval m.sey (31. 03. 2019 21:05)

Zdravím, chtěl jsem se zeptat ohledně CLS model (Classical linear model) v multiple regression analysis. Jaký je rozdíl mezi vzorci pro t-statistics: chápu to správně, že pro confidence interval potřebujeme: $\frac{\hat\beta_j}{SE(\hat\beta_j)}$ , což nazýváme t-ratio.
Jestli se nepletu, k čemu je pak tento vzorec a jaký je hlavní rozdíl: $\frac{\hat\beta_j-\beta_j}{SE(\hat\beta_j)}$ ?

Případně ještě jakým způsobem se mění t-ratio vzhledem k tomu, že máme model typu $y=\beta_0+\beta_1x_1$ nebo $log(y)=\beta_0+\beta_1x_1$ či $log(y)=\beta_0+\beta_1log(x_1)$ ?

Za anglické termíny se omlouvám, máme to v aj a snad je to tak jasné.

Matematické Fórum

#1 31. 03. 2019 21:05 — Editoval m.sey (31. 03. 2019 21:05)

Ekonometrie - CLS model

Zápatí