Stránky: 1
Potreboval bych poradit sjak tohle resit, lamu si nad tim hlavu ale neustale mi vychazi sileny hausnumera.
Přírůstky cen akcií na burze (v %) u 10 náhodně vybraných
společností dosáhly těchto hodnot: 10, 16, 5, 10, 12, 8, 4, 6, 5, 4. Sestrojte 95% asymptotický
empirický interval spolehlivosti pro pravděpodobnost, že přírůstek ceny akcie překročí 8,5%.
Výsledek: 0,096 < p < 0,704 s pravděpodobností aspoň 0,95.
Znamená to, že pravděpodobnost, že přírůstek ceny akcie překročí 8,5%, je aspoň 9,6% a
nanejvýš 70,4% (při spolehlivosti 95%.)
Offline
Pro daný soubor si vypočítám pomocí pravděpodobnostního kalkulátoru hodnotu distribuční funkce pro x=8,5 -> dostanu pravděpodobnost s jakou proměnná X nepřekročí hodnotu 8,5%.
Jelikož potřebuji pravděpodobnost s jakou proměnná X tuto hodnotu překročí -> tu spočítám vztahem P(M>8,5)=1-P(M<=8,5).
Tedy dostanu pravděpodobnost P(M>8,5)=0,449914563. Jelikož mám spočítat asymptotický empirický interval spolehlivosti na hladině 0,05 pro parametr ϑ alternativního rozložení spočítám vzorcem za použití výběrového průměru.
H=m+√((m*(1-m))/n) *N(0,95;0;1)
D=m-√((m*(1-m))/n)*N(0,95;0;1)
Tímto získám interval 0,191148892 < ϑ < 0,708681108 .
Tedy pravděpodobnost, že přírustek akcií překročí 8,5% je alespoň 19,1% a nejvýše 70,8%.
Offline
Stránky: 1