Matematické Fórum

Dobry den,

najskorej.. som vdacny za taketo forum, este ze ma napadlo ho vygooglit :-)

pracujem na svojej diplomovke ktora sa zaobera hladanim strategii investovania/spekulacii. Robim to viac menej evolucne. Jednym z kriterii (mozu ale nemusi ich byt viacej) je profit. Urobil som uz par experimentov no doslo mi ze profit by sa mal vzdy brat do uvahy v kontexte s "prostredim" a vzhladom na pocet vybratych "trho-tyzdnov" (intuitivne slovo v style "osobo-dni")

prvotny pohlad bol teda mechanicky ze vacsi profit vyhrava no mala by sa brat do uvahy aj to kolko trho-tyzdnov dany jedinec pouzil... dosiel som k zaveru ze musim pouzit nejaku statistiku, ktora mi povie aka je pravdepodobnost nahodneho vyberu pre dany profit a dany pocet trho-tyzdnov.

da sa to ???

doposial som si to robil tak ze som si urobil 1000x nahodny vyber (s danym poctom trho-tyzdnov) pricom som si "zapisoval" kolko krat sa podarilo nahodnemu vyberu prekonat mojho jedinca. Je to vsak velmi velmi narocne..

este jeden priklad:
dokopy nech je 2000 trho-tyzdnov
samotne neustale investovanie nech urobilo profit 2 (alebo 0 alebo -2)

moj jedinec urobil na 500 trho-tyzdnov profit 5

priemerny tyzden teda zarobi 2/2000 alebo 0 alebo -2/2000 ... (jedinec teda berie nadpriemerne tyzdne, co je jeho cielom)

(mame teda 4 udaje dokopy)

otazka .. do akej miery je ten jedinec (alebo jeho vysledky) nenahodny ? (zanedbajuc teda dalsie informacie)

viem si predstavit ze to nie je zlozita matematika aj sa trochu hambim ale neviem si spomenut ak som to niekedy vedel...

dakujem.

Edit: premyslam premyslam, mozno to nepojde kedze nie je jasne kolko tyzdnov je ako velmi nadpriemernych a teda nejde urcit nenahodnost. Mozno ak by som si domyslel nejaku gausovsku distribuciu... nejake napady ? okrem samozrejme predbezneho riesenia robit nahodne vybery.. ?