Matematické Fórum

KateřinaDardová · 20. 04. 2013 13:57

Máme za úkol rozepsat lineární model ARIMA(1,1,2).
Tedy p=1, d=1, q=2.
Není mi jasné, kam tyto hodnoty dosazujeme, že jsme dostali toto:
$\varphi (B)=1-\varphi _{1}(B)$ ,
$\triangle =1-B$
a po dosazení do obecného tvaru modelu:
$(1-\varphi _{1}B)\cdot (1-B)\cdot Y_{t}=(1+\vartheta _{1}B+\vartheta _{2}B^{2})\cdot \varepsilon _{t}$

KateřinaDardová · 20. 04. 2013 13:59

chybí mi tam ještě:
$\vartheta (B)=1+\vartheta _{1}B+\vartheta _{2}B^{2}$

Stýv · 20. 04. 2013 14:53

jdo o počty členů v těch polynomech (jedničky nepočítaje)

KateřinaDardová · 20. 04. 2013 18:04

$\varphi (B)=1-\varphi _{1}(B)$ ↑ Stýv:
Aha takže pokud to chápu dobře v případě. že by se p,d,q=3:
$\varphi (B)=1-\varphi _{1}B-\varphi _{2}B^{2}-\varphi _{3}B^{3}$ ,
$\triangle =(1-B)\cdot (1-B)^{2}\cdot (1-B)^{3}$ ,
$\vartheta (B)=1+\vartheta _{1}B+\vartheta _{2}B^{2}+\vartheta _{3}B^{3}$ .
A v případě, že by se p,d,q=0, by byly všude jen 1, ne?

Stýv · 20. 04. 2013 18:14

akorát $\Delta =(1-B)^{3}$

KateřinaDardová · 21. 04. 2013 08:37

↑ Stýv:
A v případě modelu SARIMA by přibyly:
$\Phi (B^{12})=1-\Phi _{1}B^{12}-\Phi _{2}B^{12\cdot 2}-\Phi _{3}B^{12\cdot 3}$ ,
$\triangle ^{D}_{12}=(1-B^{12})^{3}$ ,
$\Theta (B^{12})=1+\Theta _{1}B^{12}+\Theta _{2}B^{12\cdot 2}+\Theta _{3}B^{12\cdot 3}$ ?

Stýv · 21. 04. 2013 12:03

myslim, že jo (v případě P,D,Q=3)

KateřinaDardová · 21. 04. 2013 12:44

↑ Stýv:
Děkuji za cenné rady...

Matematické Fórum

#1 20. 04. 2013 13:57

Rozepsání lin. modelu ARIMA

#2 20. 04. 2013 13:59

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

#3 20. 04. 2013 14:53

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

#4 20. 04. 2013 18:04

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

#5 20. 04. 2013 18:14

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

#6 21. 04. 2013 08:37

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

#7 21. 04. 2013 12:03

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

#8 21. 04. 2013 12:44

Re: Rozepsání lin. modelu ARIMA

Zápatí