Matematické Fórum

Sulfan · 05. 10. 2014 14:23

Ahoj,
řeším odhad parametrů následujícího lineárního regresního modelu (který má ekonomickou interpretaci):

$Y = a_{0}+a_{1}X_{1}+a_{2}X_{2}+a_{3}\epsilon _{i}+(1-a_{2})\epsilon_{i-1}$

Mám k dispozici vektory dat $X_{1},X_{2}$ a závislé proměnné $Y$ , proměnné $\epsilon_{i}$ a $\epsilon_{i-1}$ představují náhodné složky. Doteď jsem řešil jen regresní úlohy, kde byly buď zpožděné proměnné, které byly rovnou v datech, nebo zde byla pouze jedna náhodná složka, která byla bez parametru. Jakým způsobem bych měl odhadnout tento model, který zahrnuje i zpožděnou náhodnou složku?

Napadla mě substituce celého výrazu, který obsahuje všechny náhodné složky (tedy $\epsilon'_{t} := a_{3}\epsilon _{i}+(1-a_{2})\epsilon_{i-1}$ ), ale potom jsem nevěděl, jak pokračovat, protože v prvním kroku nemůžu znát náhodnou složku z předchozího kroku. Sice by šlo třeba poprvé model odhadnout třeba jen s tou nezpožděnou náhodnou složkou, ale jak potom využít informace, že koeficient u této složky má spojitost s koeficientem u proměnné $X_{2}$ ?

Díky za každou odpověď.

Matematické Fórum

#1 05. 10. 2014 14:23

Lineární regresní model

Zápatí