Matematické Fórum

Zdravím,

snažím se zjistit dopady kvantitativního uvolňování prostřednictvím ekonometrického SVAR modelu se znaménkovými restrikcemi. Kromě šoku monetárního (kvantitativní uvolňování) se snažím určit i tradiční šoky - poptávkový a nabídkový, abych byl schopen přesně identifikovat vliv kvantitativního uvolňování bez fluktuací hospodářského cyklu. Pro odhad používám program Matlab s využitím toolboxu IRIS. Zde ale narážím na problém. Nevím,jak přesně zapsat omezení (resp. script), aby mi to vygenerovalo odhad dopadů monetárního šoku očištěného o vliv poptávkového a nabídkového šoku. Tak jak to mám momentálně zapsané, tak současně odhaduji model, kde působí všechny tři šoky najednou. Já ale potřebuji pouze čistý monetární šok. Vím, že se jedná o poměrně specifické téma, a proto i poskytnutí kontaktu na osobu, jež by mi v tomhle mohla poskytnout radu by bylo velice přínosné. Zde je rozepsán kód. Jde mi zejména o čtvrtou část "ZNAMÉNKOVÉ" restrikce, kde pro lepší představu tento výraz "sum(S(1,1,1:12))" znamená - reakce i-té proměnné, na j-tý šok pro sumu období jedna až 12, tedy konkrétně první proměnná v prvním šoku pro 12 období. Potřebuji šok 3 očistit o působení šoků 1 a 2 pokud systém určí jejich souběžné působení.


**********************************
%% PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
clear;
close all;
clc;
**********************************
%% INICIALIZACE IRIS A NAČTENÍ DAT
addpath c:\Program Files\MATLAB\IRIS; irisstartup
load data_svar.mat
range = mm(1992,2) : mm(2014,12);
**********************************
%% ODHAD REDUKOVANÉHO VAR MODELU
v = VAR({'CPI','IP','RES','x10TCM','TWD','SM'});
[v,vdata] = estimate(v,d,range,'order=',4, 'const=', false);
disp(v);
**********************************
%% ZNAMÉNKOVÉ RESTRIKCE
%1=poptávkový šok
%2=nabídkový šok
%3=QE

% omezení všech šoků (zkrácený seznam)
test_string = [ ...
'sum(S(1,1,1:12)) > 0 ', ...
'&& sum(S(2,1,1:12)) > 0 ', ...
'&& sum(S(1,2,1:12)) < 0 ', ...
'&& sum(S(2,2,1:12)) > 0 ', ...
'&& sum(S(1,3,1:12)) >= 0 ', ...
'&& sum(S(3,3,1:12)) > 0 ', ...
'&& S(1,3,1) > -0.1 ', ...
'&& S(1,3,1) < 0.1 ', ...
'&& S(2,3,1) > -0.1', ...
'&& S(2,3,1) < 0.1 '];
**********************************
%% SVAR MODEL
N = 1000;

[sv,svdata,B,count] = SVAR(v,vdata, ...
    'method=','householder', ...
    'test=',test_string, ...
    'ndraw=',N, ...
    'maxIter=',Inf, ...
    'progress=',true);

sv

size(B)

count