Matematické Fórum

Dobrý den.
Mám příklad a nevím si s ním rady. Nemůžu nikde najít stejný příklad s jinými čísly. Pokud by někdo někde našel stejný příklad s jinými čísly, byl bych velice rád, pokud by mně sem dal odkaz.
Př. 3
Mějme 2 aktiva A a B.
A je charakterizováno výnosností 10 % a rizikem 12 %,
B je charakterizováno výnosem 5 % a rizikem 8 %.
Korelace mezi A a B je -0,6. Zjistěte, zda je možné z těchto dvou aktiv sestavit efektivní portfolio, které by mělo riziko 6 %. Pokud ano, tak jak? Předpokládejte, že prodej nakrátko je zakázán a na investování použijeme pouze své prostředky, tj. není možno si na investování půjčit. V případě více výsledků vyberte to lepší.