Matematické Fórum

Dobrý deň,

obraciam sa na vás s prosbou o pomoc. Neviem si dať rady s navrhnutím nejakého všeobecného algoritmu/logiky, ktorý by mi pomohol pri vytvorení setov/skupín premenných, ktoré nie sú medzi sebou silne korelované (silnú koreláciu uvažujme, ak abs(corr)>0.5).

Takže problém je taký, že máme korelačnú maticu a ja z nej potrebujem vytvoriť nejaké súbory premenných, ktoré spolu silne nekorelujú. Pozrite si, prosím, priložený obrázok. Máme tam napr. VAR1, ktorá silne koreluje s VAR6, VAR11 a VAR12. Povedzme, že z tejto skupiny silne korelovaných premenných vyberiem VAR1, pretože táto premenná má dajme tomu najvačšiu predikčnú silu na základe nejakej inej štatistiky...

Potom vidím, že druhou skupinou silne korelovaných premenných je VAR6, VAR1, VAR7, VAR12 a VAR13.

Treťou skupinou je VAR7, VAR6, VAR12 a VAR13. Štvrtou skupinou sú VAR10, VAR11, VAR12 atď..

A teraz...ak som z prvej skupiny vybral VAR1, z ostatných skupín môžem vybrať iba VAR7 alebo VAR13, pretože tieto dve premenné silne nekorelujú s VAR1.

Ak by som z prvej skupiny vybral VAR6, tak z ďalších skupín by som mohol vybrať len VAR10 alebo VAR11, pretože VAR10 a VAR11 medzi sebou silne korelujú..

Toto je dosť logická hádanka a žiaľ sám si s tým neviem rady. Môže mi, prosím, niekto pomôcť ako nejak "zautomatizovať" výber všetkých týchto skupín silne nekorelovaných premenných?

Ďakujem.