Stránky: 1
- Hlavní strana
- » Vysoká škola: úvod do studia
- » Nadhodnotené/podhodnotené opcie - Black-Scholes
#1 14. 12. 2019 22:20 — Editoval jelena (22. 12. 2019 21:40)
Nadhodnotené/podhodnotené opcie - Black-Scholes
Dobrý večer prajem,
veľmi pekne Vás prosím o pomoc pri tomto príklade, respektíve kontrolu. :) Dostali sme toto zadanie, ale bohužiaľ, sme na hodine nevypočítali ďalší takýto príklad, tak som sa snažila pomocou podobných príkladov ako som našla na internete nejako dopracovať k výsledku, ale naozaj netuším, či to mám aj správne.
Na samom začiatku som si vo Wolframe zadala vzorec na výpočet EuCall opcie (Európska opcia) a EuPut opcie (Európska put opcia).
Zadaný sme mali čisto len ten text plus tabuľku s hodnotami.
Ďakujem Vám veľmi krásne za každú pomoc a krásne sviatky :)
Zadanie+výpočet: 
Offline
#2 30. 12. 2019 22:41
Re: Nadhodnotené/podhodnotené opcie - Black-Scholes
Ahoj ↑ sykacova:
wolfram nepoužívam ale môj starší python mi to spočítal presne rovnako ako tebe.
Spočítané ceny ale aj celkom dávajú zmysel keďže s rastúcim strike-om klesajú pre call a rastú pre put
pri ostatných parametroch nehybných.
Povedal by som že to bude dobre, jedine že by sme sa pomýlili obaja rovnako.
Offline
Stránky: 1
- Hlavní strana
- » Vysoká škola: úvod do studia
- » Nadhodnotené/podhodnotené opcie - Black-Scholes