Matematické Fórum
Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.
Nástěnka
❗22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
❗04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
❗23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.
Nejste přihlášen(a). Přihlásit
#1 10. 02. 2023 20:47
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Augmented Dickey Fuller test
Ahojte, potrebujem by som vyhodnotiť Augmented Dickey Fuller (ADF) test pre niekoľko makroekonomických premmených a teda potvrdiť si, či tieto časové rady sú alebo nie sú stacionárne. Takže využiť k tomu mám ADF, lenže pri ADF sa zadávajú aj lagy daných premenných, a preto moje otázky sú nasledovné:
1. Koľko lagov zadefinovať do testu? Dočítal som sa, že ak napríklad ide o kvartálne dáta, tak lagy by mali byť 4. Ak by išlo o mesačné dáta, tak lagov by malo byť v teste 12. Je táto úvaha správna?
2. Ak do testu zadám napríklad 4 lagy, tak potom pri ktorom lagu vyhodnocujem test? Napríklad, pri teste na HDP som do testu zadal 4 lagy, lenže pri ktorom lagu test vyhodnocujem? Pri 0, 1 3 by som test zamietol a teda by som tvrdil, že časový rad je stacionárny, ale pri lagoch 2 a 4 by som test nezamietol a teda by som tvrdil, že časový rad je nestacionárny? Čo je teda správna odpoveď? Dosť som z toho zmätený...
Ďakujem pekne.
Martin
PS: chcel som sem priložiť aj obrázky/výsledky z testov, ale pozerám, že to asi nie je možné :/
Offline
#3 11. 02. 2023 09:06
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
Myslím, že nič nepletiem. Proste ADF test ti dáva niekoľko p-values. Keď zadáš 4 lagy, tak ti dá 5 p-values (pre 0,1,2,3,4). A ja teraz neviem, ktoré z tých piatich p-values je to "pravé" pre rozhodnutie testu.
Ten test sa v SASe robí jednoduchým kódom:
proc arima data=MOJA_DATABAZA;
identify var=GDP(0) stationarity=(adf=4);
run;
V tom "adf=4" som teda zadal 4 lagy, lebo pracujem s kvartálnym časovým radom. V tom "GDP(0)" som zadal nulu, lebo nechcem, aby mi SAS vyhodnotil test aj first differences GDP. Chcem proste test na "surových" dátach, nie na differenciách...
Fakt sa sem nedá vložiť obrázok?
Offline
#4 11. 02. 2023 09:57
- misaH
- Příspěvky: 13436
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ martin.g25:
Kedysi sa dal, teraz asi len externe.
Offline
#5 11. 02. 2023 11:53
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ martin.g25: ADF test dava jednu p-hodnotu, ale SAS zrejme dela tech testu nekolik. Nevim proc, z dokumentace jsem to moc nepochopil. Mozna tam jsou spojene dva kroky dohromady? Identifikace radu modelu a test stacionarity? Ta rada, ze mesicni data maj mit dvanact lagu, se mi moc nezda; mozna by to mohlo byt mysleno jako otestovat hodnoty az od max. dvanacti.
Offline
#6 11. 02. 2023 11:56
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
Tu je link na screenshot ako vyzera vystup ADF:
https://files.fm/f/u7b45xc5k
Offline
#7 11. 02. 2023 11:57 — Editoval martin.g25 (11. 02. 2023 11:58)
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
Stýv napsal(a):
↑ martin.g25: ADF test dava jednu p-hodnotu, ale SAS zrejme dela tech testu nekolik. Nevim proc, z dokumentace jsem to moc nepochopil. Mozna tam jsou spojene dva kroky dohromady? Identifikace radu modelu a test stacionarity? Ta rada, ze mesicni data maj mit dvanact lagu, se mi moc nezda; mozna by to mohlo byt mysleno jako otestovat hodnoty az od max. dvanacti.
Ja mam zato ze Dickey Fuller test dava jednu p hodnotu ale Augmented Dickey Fuller test dava viac p hodnot pretoze vo funkcii su zahrnute aj lagy
Offline
#8 11. 02. 2023 12:09
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ martin.g25: Aby jeden test mel vic p-hodnot je podle me nesmysl. Urcite to neni pripad ADF testu.
Takhle to vypada v R:
Code:
> adf.test(x[,1],k=3)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: x[, 1]
Dickey-Fuller = -1.7658, Lag order = 3, p-value = 0.674
alternative hypothesis: stationaryOffline
#9 11. 02. 2023 12:56 — Editoval martin.g25 (11. 02. 2023 12:56)
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
No ano. Ty tu mas presne zadefinovany vysledok pre lag = 3. Lenze preco si zvolil prave k=3? :)
Videl si obrazok co som pridal? Na niektorych lagoch by som test zamietol, ale na inych nie. Tak co je potom pravda? Je hdp stacinarne alebo nie? :)
Offline
#10 11. 02. 2023 13:03
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ martin.g25: Rad modelu ("lag", jak ty rikas) jsem urcil na zaklade informacnich kriterii jeste pred ADF testem.
Offline
#11 11. 02. 2023 13:19
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ Stýv:
A mozes mi prosim zjednodusene napisat ake su to kriteria resp podla coho zvolit rad modelu? Dakujem
Offline
#12 11. 02. 2023 13:29
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ martin.g25: Mrkni na moji diplomku, str. 24 (teoreticky popis) a pripadne str. 30 (prakticka aplikace). Neni to nejak extra podrobny, byla to jenom takova jednoducha ukazka, ale treba ti to pomuze. Zdrojak v R je kdyztak tady.
Offline
#13 11. 02. 2023 19:48
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
akože ja nie som úplne matematik, tak sa mi ťažko čítajú tie matematické zápisy, ale predpokladám, že teda k určeniu radu modelu by som mohol použiť AIC. Teda pre každý typ funkcie vypočítať AIC a vybrať ten rad, kde AIC bude minálne. Je to tak?
Okrem toho, počul som, že určenie vhodného radu modelu sa dá aj nejako cez grafy ACF a PACF? K tomuto mi vieš prosím niečo napísať?
Ďakujem.
Offline
#14 11. 02. 2023 20:13
Re: Augmented Dickey Fuller test
martin.g25 napsal(a):
akože ja nie som úplne matematik, tak sa mi ťažko čítajú tie matematické zápisy, ale predpokladám, že teda k určeniu radu modelu by som mohol použiť AIC. Teda pre každý typ funkcie vypočítať AIC a vybrať ten rad, kde AIC bude minálne. Je to tak?
Ano.
Vic ti k tomu bohuzel nereknu, protoze uz si toho po tech letech moc nepamatuju.
Offline
#15 12. 02. 2023 18:46
- martin.g25
- Zelenáč
- Příspěvky: 10
- Pozice: analytik
- Reputace: 0
Re: Augmented Dickey Fuller test
A mozes mi este prosim napisat, ze pre kolko lagov mam vlastne to AIC pocitat?
Offline
#16 13. 02. 2023 21:27
Re: Augmented Dickey Fuller test
↑ martin.g25: Na to zadnou poucku nemam, tehdy jsem pouzil 10, defaultni hodnotu te Rkove funkce.
Offline