Matematické Fórum

Ahojte, ako sa tak v škole stretávam s pojmami ako kovariancia či korelácia tak ma napadlo, že prečo sa vlastne niekde používa kovariancia, keď korelácia dáva lepšie výsledky? Teda kovariancia a korelácia vlastne skúmajú to isté - závislosť. Ale kovariancia nemá ohraničenie, teda neviem zistiť aká silná tá závislosť je. Lenže pri korelácií to je vieme zistiť, lebo tá sa pohybuje iba v intervale <-1,1>. Ak nám medzi dvoma veličinami výjde kovariancia 70, tak iba vieme že tam je pozitívna závislosť, ale nevieme aká silná. Ale keď nám vyjde korelácia 0,9, tak vieme že ide o silnú pozitívnu závislosť.

A preto sa teraz pýtam, prečo sa vlastne niekde používa stále iba kovariancia a nie korelácia? Napr. aj pri tvorbe optimálneho portfólia sa skúma kovariančná matica a nie korelačná. Prečo? Nie je predsa korelácia lepším merítkom závislosti ako kovariancia?

Ďakujem