Matematické Fórum

↑ prototech:
Ahoj, trochu mi to připomíná otázku jaké akcie koupit na burze, abych neprodělal. Kdyby takové pravidlo existovalo, tak by nikdo neprodělal.
Jen mi není jasné, proč tam jsou právě ty 4 sady dat, je to nějak důležité?

Podle mě otázku za milion nelze zodpovědět - v jednom případě se může ten graf začít přibližovat k druhým a v druhém případě se bude vzdalovat. A oba případy mohou nastat a nelze predikovat, který to bude... Pokud bychom nevěděli o chování těch řád víc, tak je podle mě stejná šance, který z těch dvou případů nastane. To že jsou korelované je podle mě málo informací...

A co když dojde k situaci, že sice ještě chvíli se bude ten první graf stále vzdalovat od ostatních, ale až po chvíli se k nim začne opět přibližovat? To lze taky považovat za situaci kdy se první graf začne přibližovat k ostatním?

Jak definuješ, vzdálenost dvou grafů? Rozdíl? Podíl?....

Taky mi není jasná otázka "jak určit který graf je předražený"? To je nejprve potřeba definovat co to znamená, že je graf předražený...

Ahojte, pisal som to tu v lete kedy tu nebolo asi vela ludi na pc, tak skusim sa pripomenut ci tu nie je niekto koho zaujima tato oblast. Dakujem

Takových obchodníků jsou všude mraky. Jakmile uvidí, že se nějaký titul odchýlí a slibuje výnos, vrhnou se na něj v celých rojích a jakoukoliv odchylku hned srovnají. Všichni mají své algoritmy, lepší či horší a jediné co se tam děje je evoluce těch algoritmů :-) Je tam tolik záporných zpětných vazeb, že naivní algoritmus na bázi analýzy nějakých časových řad bez dalších znalostí myslím nemá šanci na úspěch.

↑ check_drummer:

Vela podnikatelov ale skrachovalo ze? Vela sportovcov sa zranilo a zostali neuspesni ze? Vela hudobnikov ksoncili ako neuspesne barove kapely ze?
Ale mozno 1% tych ktori sa nevzdali a tvrdo makali na sebe 5-10 rokov alebo viac sa vypracovali medzi svetovu spicku, je to tak?

To preco to spominam je, ze fondy ako Renaissance technologies ktori 30 rokov nemali stratovy rok a idu na to cisto vedecky, matematicky a algoritmicky nepouzivaju fundamenty a "ludske" obchodovanie ale cisto quant/algo spravili niekolko desiatok miliard dolarov a v priemere 66% zhodnotenie rocne ! :-O cize popreli teoriu efektivnych trhov a preto ich davam ako prikald ze to je realne uskutocnitelne. Takych fondov je XY napr miliardar Janecek z RSJ v cechach a pod.

Preto sa pytam ci ma niekto na to odhodlanie a nejake zakladne know how, sa k nam pridat?

↑ Aleš13:

Áno samozrejme oni to robia iba jednoducho medzi 2 akciami, to už je pasé (old school metoda) ktorá stratila market edge

Dnes sa to robí medzi celými portfóliami košov akcií ktoré sú nájdené cez machine learning dátové analýzy (máme spravené)

a následne cez zloťité quant algoritmy ktoré nikto neprezradí ale vraj sa používajú veci ako higher dimension kernel regression, baum welch, upravený hidden markov atd.

Ak sa tomu rozumiete, a bol by zaujem o spolupracu kludne nam napiste, sme viaceri obchodnici, ekonomovia, analytici a programatori ktori sa tomu venujeme vo volnom case. Dakujem

↑ check_drummer:A je toho ještě víc. Například nutnost se vypořádat s klamnými transakcemi, které obchodníci dělají aby zmátli ostatní obchodníky (nebo je dokonce přiměli k určitým akcím), protože všichni navzájem sledují a analyzují transakce všech ostatních (možná přesah do teorie her?).

↑ Aleš13:

na tzv HFT orderdblocks detection velkych institucii  mame algoritmus

↑ Aleš13:

nezarabame na cudzom HFT spoofingu, princip je iny


Ak by chcel niekto s nami spolupracovat napiste = viac hlav = viac rozumu ako sa hovori

↑ <h1>dydy</h1>:

kointegracia je toho plny internet https://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration

aj tak je to zbytocne lebo nikto tu nic nespravi len mudrovat vie skoro kazdy v czsk


insider info je trestny cin vo vacsine krajin, lapak a obrovske pokuty